Strategie per il trading dei ritracciamenti di Fibonacci

Leonardo Pisano, detto Fibonacci. Era un matematico italiano nato a Pisa nel 1170. Suo padre, Guglielmo Bonaccio. Ha lavorato in una stazione commerciale a Bugia. Ora chiamato Béjaïa. Un porto mediterraneo nel nord-est dell’Algeria. Il giovane Leonardo studiò matematica a Bugia. E durante lunghi viaggi, ha appreso i vantaggi del sistema numerico indo-arabo.

Nel 1202, dopo essere tornato in Italia. Fibonacci documentò ciò che aveva appreso nel «Liber Abaci» («Libro dell’abaco»). In tal modo, ha reso popolare l’uso dei numeri indo-arabi in Europa.

La sequenza numerica di Fibonacci

Nel «Liber Abaci», Fibonacci descrisse la serie di numeri che ora porta il suo nome. Nella sequenza numerica di Fibonacci. Dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Pertanto, la sequenza è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e così via. Esteso all’infinito. Ogni numero è circa 1.618 volte più grande del numero precedente.

Il rapporto aureo

Questa cifra, 1.618, è chiamata Phi o la sezione aurea. L’inverso di 1,618 è 0,618. La sezione aurea appare misteriosamente frequentemente nel mondo naturale. È anche in architettura, belle arti e biologia. Ad esempio, la proporzione è stata osservata nel Partenone e nella Gioconda di Leonardo da Vinci. Sen trovato in girasoli, petali di rosa, conchiglie di molluschi, rami di alberi, volti umani e antichi vasi greci. E anche le galassie a spirale dello spazio.

Livelli di Fibonacci utilizzati nei mercati finanziari

I livelli utilizzati nei ritracciamenti di Fibonacci nel contesto del trading non sono numeri nella sequenza. Piuttosto, sono derivati ​​dalle relazioni matematiche tra i numeri nella sequenza. La base per il rapporto aureo «Fibonacci» del 61,8% deriva dalla divisione di un numero nella serie di Fibonacci per il numero che lo segue.

Ad esempio, 89/144 = 0,6180. Il rapporto del 38,2% si ottiene dividendo un numero della serie di Fibonacci per il numero due posti a destra. Ad esempio: 89/233 = 0,3819. Il rapporto del 23,6% si ottiene dividendo un numero della serie di Fibonacci per il numero tre posti a destra. Ad esempio: 89/377 = 0,2360.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono rappresentati prendendo alti e bassi su un grafico. Segnare i rapporti chiave di Fibonacci del 23,6%, 38,2% e 61,8% orizzontalmente per produrre una griglia. Queste linee orizzontali vengono utilizzate per identificare possibili punti di inversione del prezzo.

Il livello di ritracciamento del 50% è in genere incluso nella griglia del livello di Fibonacci che può essere disegnata utilizzando il software di creazione di grafici. Sebbene il livello di ritracciamento del 50% non sia basato su un numero di Fibonacci, è ampiamente considerato come un importante potenziale livello di inversione. Notevolmente riconosciuto nella teoria di Dow e anche nel lavoro di WD Gann.

Livelli di ritracciamento di Fibonacci come parte di una strategia di trading

I ritracciamenti di Fibonacci sono spesso utilizzati come parte di una strategia di trading di tendenza. In questo scenario, i trader osservano un pullback che si verifica all’interno di una tendenza e tentano di inserire voci a basso rischio nella direzione della tendenza iniziale utilizzando i livelli di Fibonacci. In parole povere, i trader che utilizzano questa strategia prevedono che un prezzo ha un’alta probabilità di rimbalzare dai livelli di Fibonacci nella direzione del trend iniziale.

Ad esempio, sul grafico giornaliero EUR/USD qui sotto. Possiamo vedere che una grande tendenza al ribasso è iniziata nel maggio 2014 (punto A). Il prezzo ha toccato il fondo a giugno (punto B) ed è tornato a circa il 38,2% del livello di ritracciamento di Fibonacci del movimento al ribasso (punto C).

In questo caso, il livello del 38,2% sarebbe stato un buon punto per entrare in una posizione corta al fine di capitalizzare la continuazione del trend ribassista iniziato a maggio. Non c’è dubbio che molti trader hanno anche guardato al livello di ritracciamento del 50% e al livello di ritracciamento del 61,8%. Ma in questo caso, il mercato non è stato abbastanza rialzista per raggiungere quei punti. Invece, la coppia EUR/USD è scesa. Riprendendo la tendenza al ribasso e tirando fuori il minimo precedente con una mossa abbastanza fluida.

Nota che la probabilità di un’inversione aumenta se c’è una confluenza di segnali tecnici quando il prezzo raggiunge un livello di Fibonacci. Altri indicatori tecnici popolari utilizzati in combinazione con i livelli di Fibonacci includono modelli di candele, linee di tendenza, volume, oscillatori di momento e medie mobili. Un numero maggiore di indicatori di conferma in gioco equivale a un segnale di inversione più robusto.

I ritracciamenti di Fibonacci sono utilizzati in una varietà di strumenti finanziari. Comprese azioni, materie prime e valute. Sono anche utilizzati in più intervalli di tempo. Tuttavia, come con altri indicatori tecnici. Il valore predittivo è proporzionale al lasso di tempo utilizzato. Dare più peso a tempi più lunghi. Quindi, ad esempio, un ritracciamento del 38% su un grafico settimanale è un livello tecnico molto più importante di un ritracciamento del 38% su un grafico di cinque minuti.

Utilizzo delle estensioni di Fibonacci

Mentre i livelli di ritracciamento di Fibonacci possono essere utilizzati per prevedere potenziali aree di supporto o resistenza in cui i trader possono entrare nel mercato nella speranza di rilevare una tendenza iniziale. Le estensioni di Fibonacci possono integrare questa strategia offrendo ai trader obiettivi di profitto basati su Fibonacci.

Le estensioni di Fibonacci sono costituite da livelli tratti dal livello standard 100% e possono essere utilizzate dai trader per proiettare aree che rappresentano buone potenziali uscite per le loro operazioni nella direzione del trend. I principali livelli di estensione di Fibonacci sono 161,8%, 261,8% e 423,6%.

Guardando il livello di estensione di Fibonacci disegnato sul grafico EUR / USD sopra. Possiamo vedere che un potenziale obiettivo di prezzo per un trader short dal ritracciamento del 38% descritto sopra è al di sotto del livello del 161,8% a 1,3195.

La linea di fondo

I livelli di ritracciamento di Fibonacci spesso segnano i punti di inversione con sorprendente precisione. Tuttavia, sono più difficili da negoziare di quanto sembri con il senno di poi. I livelli sono utilizzati al meglio come strumento all’interno di una strategia più ampia che cerca la confluenza di una serie di indicatori per identificare potenziali aree di investimento che offrono input commerciali a basso rischio e ad alto potenziale.