Studiamo le statistiche sui ritracciamenti di Fibonacci

I ritracciamenti di Fibonacci sono rapporti utilizzati per identificare potenziali livelli di inversione. Queste relazioni si trovano nella sequenza di Fibonacci. I ritracciamenti di Fibonacci più popolari sono il 61,8% e il 38,2%. Tieni presente che il 38,2% spesso arrotonda al 38% e il 61,8 arrotonda al 62%.

Dopo una svolta, i grafici applicano i rapporti di Fibonacci per definire i livelli di ritracciamento e prevedere l’entità di una correzione o di un ritracciamento. I ritracciamenti di Fibonacci possono essere applicati anche dopo un calo per prevedere la durata di un rimbalzo in controtendenza. Questi pullback possono essere combinati con altri indicatori e modelli di prezzo per creare una strategia complessiva.

La sequenza e le relazioni

Questo articolo non è progettato per approfondire le proprietà matematiche dietro la sequenza di Fibonacci e la sezione aurea. Ci sono molte altre fonti per questo dettaglio. Tuttavia, alcune nozioni di base forniranno lo sfondo necessario per i numeri più popolari. A Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), matematico italiano di Pisa, è attribuita l’introduzione della sequenza di Fibonacci in Occidente. È come segue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610.

La sequenza si estende all’infinito e contiene molte proprietà matematiche uniche.

Dopo 0 e 1, ogni numero è la somma dei due numeri precedenti (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21, ecc.).

Un numero diviso per il numero sopra si avvicina a 1,618 (21/13 = 1,6153, 34/21 = 1,6190, 55/34 = 1,6176, 89/55 = 1,6181). L’approssimazione si avvicina a 1,6180 man mano che i numeri aumentano.

Un numero diviso per il successivo numero più alto si avvicina a 0,6180 (13/21 = 0,6190, 21/34 = 0,6176, 34/55 = 0,6181, 55/89 = 0,6179, ecc.). L’approssimazione si avvicina a 0,6180 man mano che i numeri aumentano. Questa è la base per il ritracciamento del 61,8%.

Un numero diviso per altri due posti si avvicina a 3820 (13/34 =.382, 21/55 =.3818, 34/89 =.3820, 55 / = 144 = 3819 ecc.). L’approssimazione si avvicina a 0,3820 man mano che i numeri aumentano. Questa è la base per il ritracciamento del 38,2%. Si noti inoltre che 1 -.618 =.382

Un numero diviso per altri tre posti più alti si avvicina a 0,2360 (13/55 = 0,2633, 21/89 = 0,2359, 34/144 = 0,2361, 55/233 = 0,2361, ecc.). L’approssimazione si avvicina a 0,2360 man mano che i numeri aumentano. Questa è la base per il ritracciamento del 23,6%.

1.618 si riferisce alla sezione aurea o media aurea, chiamata anche Phi. L’inverso di 1,618 è 0,618. Queste proporzioni possono essere trovate in tutta la natura, l’architettura, l’arte e la biologia. Nel suo libro Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita William Hoffer nel numero di dicembre 1975 dello Smithsonian Magazine:

«Il rapporto di 0,618034 a 1 è la base matematica per le forme delle lettere e del Partenone, dei girasoli e dei gusci di lumache, dei vasi greci e delle galassie a spirale nello spazio.» I greci basavano gran parte della loro arte e architettura su questo rapporto. Lo chiamavano il mezzo d’oro.

Zone di allerta

I livelli di ritracciamento avvisano i trader o gli investitori di una possibile inversione di tendenza, area di resistenza o area di supporto. I pullback si basano sulla mossa precedente. Si prevede che un rimbalzo scoraggi una parte del precedente calo, mentre una correzione dovrebbe invertire una parte del precedente anticipo.

Una volta iniziato un ritracciamento, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci per il monitoraggio. Man mano che la correzione si avvicina a questi pullback, i grafici dovrebbero essere più vigili per una possibile inversione rialzista. La tabella 1 mostra che Home Depot è in ritardo di circa il 50% rispetto al precedente avanzamento.

Il contrario si applica a un rimbalzo o un anticipo correttivo dopo un calo. Una volta iniziato un rimbalzo, i grafici possono identificare specifici livelli di ritracciamento di Fibonacci per il monitoraggio. Man mano che la correzione si avvicina a questi pullback, i grafici dovrebbero essere più vigili per una potenziale inversione ribassista. Il grafico 2 mostra 3M (MMM) in calo di circa il 50% rispetto al precedente declino.

Si noti che questi livelli di ritracciamento non sono punti di inversione difficili. Invece, fungono da hot spot per un potenziale investimento. È a questo punto che i trader dovrebbero impiegare altri aspetti dell’analisi tecnica per identificare o confermare un’inversione. Questi possono includere candele, modelli di prezzo, oscillatori di momentum o medie mobili.

contrattempi comuni

Lo strumento Ritracciamenti di Fibonacci su StockCharts mostra quattro ritracciamenti comuni: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Dalla sezione di Fibonacci sopra, è chiaro che 23,6%, 38,2% e 61,8% provengono dai rapporti trovati all’interno della sequenza di Fibonacci. Il ritracciamento del 50% non si basa su un numero di Fibonacci. Invece, questo numero deriva dall’affermazione della teoria di Dow che le medie spesso ritirano metà della loro mossa precedente.

In base alla profondità, possiamo considerare un ritracciamento del 23,6% relativamente superficiale. Tali pullback sarebbero appropriati per flag o pullback brevi. Le battute d’arresto nell’intervallo 38,2% -50% sarebbero considerate moderate. Sebbene più profondo, il ritracciamento del 61,8% può essere definito il ritracciamento aureo. Dopotutto, si basa sulla sezione aurea.

Si verificano tangenti superficiali, ma catturarli richiede una maggiore vigilanza e un grilletto più veloce. I seguenti esempi utilizzano grafici giornalieri che coprono 3-9 mesi. L’attenzione si concentrerà su pullback moderati (38,2-50%) e pullback sull’oro (61,8%). Inoltre, questi esempi mostreranno come combinare i pullback con altri indicatori per confermare un’inversione.

contrattempi moderati

La tabella 3 mostra il target (TGT) con una correzione che è scesa del 38% rispetto all’anticipo precedente. Questo calo ha anche formato un cuneo verso il basso, tipico delle mosse correttive. La combinazione ha sollevato l’allerta per gli investimenti. Chaikin Money Flow è diventato positivo quando il titolo è salito a fine giugno, ma questo primo tentativo di inversione è fallito. Sì, ci saranno fallimenti. La seconda inversione a metà luglio ha avuto successo. Notare che TGT si è aperto, ha rotto la linea di tendenza del cuneo e Chaikin Money Flow è diventato positivo (linea verde).

Il grafico 4 mostra Petsmart (PETM) con un moderato ritracciamento del 38% e altri segnali che si uniscono. Dopo il calo di settembre-ottobre, il titolo è tornato a circa 28 a novembre. Oltre al ritracciamento del 38%, notate che il supporto rotto si è trasformato in resistenza in quest’area. La combinazione è servita da bandiera rossa per un potenziale investimento. William% R è stato scambiato sopra il -20% e ha anche ipercomprato. Segnali successivi hanno confermato l’inversione. Innanzitutto, Williams% R è sceso al di sotto del -20%. In secondo luogo, il PETM ha formato una bandiera svettante e ha rotto il supporto della bandiera con un forte calo la seconda settimana di dicembre.

Ritracciamenti d’oro

Il grafico 4 mostra che Pfizer (PFE) tocca il fondo vicino al livello di ritracciamento del 62%. Prima di questo rimbalzo riuscito, c’era un rimbalzo fallito vicino al 50% di ritracciamento. L’inversione di successo è arrivata con un martello ad alto volume ed è seguita da un breakout pochi giorni dopo.

Il grafico 5 mostra che JP Morgan (JPM) è vicino al livello di ritracciamento del 62%. Il rialzo al ritracciamento del 62% è stato abbastanza forte, ma è apparsa improvvisamente una resistenza con una conferma di inversione proveniente dal MACD (5.35.5). La candela rossa e il gap down hanno affermato la resistenza vicino al ritracciamento del 62%. C’è stato un rimbalzo di due giorni sopra 44,5, ma questo rimbalzo è rapidamente fallito quando il MACD si è spostato al di sotto della sua linea di segnale (linea rossa tratteggiata).

Conclusioni.

I ritracciamenti di Fibonacci sono spesso utilizzati per identificare la fine di una correzione o un rimbalzo contro il trend. Le correzioni e i rimbalzi in controtendenza spesso tornano a una parte della mossa precedente. Mentre ci sono ritracciamenti corti del 23,6%, il 38,2-61,8% copre la maggior parte delle possibilità (con il 50% nel mezzo). Questa zona può sembrare grande, ma è solo una zona di avviso di inversione. Servono altri segnali tecnici per confermare un capovolgimento. Le inversioni possono essere confermate con candele, indicatori di momentum, volume o schemi grafici. Infatti, più fattori confermanti, più forte è il segnale.